DBI: Техподдержка Oracle

Oracle Financial Services Applications (OFSA) — преднастроенная интегрированная система поддержки принятия решений, кардинально улучшающая процессы бюджетирования, планирования, управления рисками, взаимоотношения с клиентами и измерения эффективности в финансовых организациях самого различного профиля.

10 основных бизнес-проблем, решаемых средствами OFSA в финансовых организациях:

• Технологии анализа рентабельности неадекватны или отсутствуют
• Сложно идентифицировать рентабельные продукты и клиентов
• Сложно понимать и анализировать взаимоотношения с клиентами
• Отсутствие ясного понимания компонент, составляющих доход
• Слабая корреляция бюджетных и фактических данных
• Данные распределены по различным системам
• Сложность сегментации целевого рынка, оценки успеха или неудач маркетинговых программ
• Различные системы дают различные оценки (результаты)
• Сложность корреляции действий сотрудников с возможностями получения прибыли

Интегрированное решение OFSA включает в себя следующие функциональные модули:

1. Oracle Financial Data Manager;
2. Oracle Transfer Pricing;
3. Oracle Performance Analyzer;
4. Oracle Risk Manager;
5. Oracle Budgeting & Planning.

Financial Data Manager

Oracle Financial Data Manager (FDM) — ключевая компонента OFSA, обеспечивающая создание и ведение единого общекорпоративного хранилища финансово-аналитических данных.

Как централизованное хранилище данных, FDM реализует модель данных, ориентированную на отображение широкого спектра информации (доходы, затраты, бюджеты, многомерная рентабельность, движение денежной наличности) по счетам, клиентам и продуктам.

Как основание для функциональных компонент OFSA, FDM обеспечивает структуры и метаданные, необходимые для их поддержки и взаимной интеграции.

FDM включает в себя следующие компоненты:

• Financial Data Model;
• Financial Data Manager Balance and Control;
• Financial Data Manager Administration;
• Financial Data Manager Reporting;
• Financial Data Manager Rate Manager;
• Discoverer Integrator.

Информационная модель, поддерживаемая FDM, включает два основных типа стандартных таблиц:

1. таблица суммарных данных, в которую загружается информация из главной книги финансовой организации;
2. инструментальные таблицы детальных данных по клиентским счетам (одна таблица для каждого типа инструментов: депозиты, кредиты, кредитные карточки).

Реализованная в FDM модель данных отражает опыт, накопленный в процессе реализации финансово-аналитических систем в крупнейших банках и страховых компаниях, и решает проблему “разрастания” моделей данных и фрагментации данных по различным информационным системам. Она позволяет извлекать, собирать и поддерживать детальную информацию по счетам из любой транзакционной и финансовой системы, функционирующей в финансовой организации.

В тоже время, все таблицы, определяемые в рамках модели, являются чрезвычайно гибкими. Встроенный в Oracle Financial Data Manager Administration инструментарий управления объектами позволяет настраивать и даже расширять типовую модель данных. Более того, обеспечивается возможность разделять объекты с другими приложениями, регистрируя таблицы, созданные и поддерживаемые в уже существующих приложениях.

В зависимости от места её порождения вся информация, загружаемая в хранилище данных FDM, может быть разделена на две основные категории.

Во-первых, это очищенные и согласованные данные, отражающие:

• состояние счетов (баланс, учетная ставка, срок платежа/погашения, частота платежей);
• финансовые операции (для задач анализа доходности);
• маркетинговую активность;
• финансовые данные из главной книги.

Во-вторых, это качественно новая информация, произведённая в процессе бизнес-анализа в функциональных модулях OFSA:

• данные о доходности (доход в виде процента, трансфертная цена, рыночная стоимость, сроки, сценарии предположений);
• бюджетные и плановые данные;
• определённые пользователем уровни агрегации, используемые для анализа и отчётности.

Контроль достоверности информации, загружаемой в базу данных FDM, выполняется средствами специализированного приложения FDM — Balance & Control, обеспечивающего:

• корректировку, обработку и вычисление данных, извлекаемых из систем источников (например, главной книги финансовой организации);
• взаимное согласование данных, поступающих из различных источников (например, главной книги FDM и инструментальных таблиц FDM).

Предопределённые (встроенные) в FDM Balance and Control правила “Cashflow Edits” обеспечивают контроль того, что все данные уровня счетов представлены таким образом, что значения в полях, отображающих движение денежной наличности, внутренне согласованы и непротиворечивы.

Правила корректировки полей “Correction Rules” создаются, основываясь на встроенной информации из “Cashflow Edits”, или могут доопределяться пользователем.

Transfer Pricing

Oracle Transfer Pricing — модуль, обеспечивающий формирование трансфертных цен на средства, переводимые внутри банка от одной организационной единицы к другой.

Трансфертное ценообразование является основой любой современной системы внутрибанковского коммерческого расчёта и позволяет выделить четыре основных источника прибыли от нетто-процентов:

• спрэд, заработанный на активах;
• спрэд, заработанный на пассивах;
• спрэд, заработанный или потерянный как результат риска изменения процентной ставки;
• спрэд, заработанный или потерянный как результат вложенного опциона.

Данная методология позволяет изолировать риски изменений ставок в казначействе банка, где они могут централизованно управляться.

Методологии, поддерживаемые Transfer Pricing:

• Cash Flow Weighted Term
• Cash Flow Zero Discount Factor
• Cash Flow Duration
• Moving Averages
• Spread from Interest Rate Code
• Straight Term
• Spread from Note Rate
• Redemption Curve
• Unpriced Account

Oracle Transfer Pricing поддерживает широкий спектр методологий трансфертного ценообразования, обеспечивая высокий уровень точности вычисления ставки для каждого инструмента и счёта.

Множество трансфертных ставок позволяет разделить их индивидуальные компоненты (такие как базисные риски, опционный спрэд, премии за ликвидность).

Это обеспечивает лучшее понимание структуры рисков для отдельных инструментов, портфелей и всей организации:

• трансфертное ценообразование на уровне индивидуальных счетов;
• различные методы, основанные на движении денежной наличности, согласованных сроках платежей, пулах;
• возможность учитывать опциональные вознаграждения;
• исчерпывающая оценка и учёт возможности досрочной оплаты.

Все используемые методологии позволяют инкорпорировать определяемые пользователями кривые доходности, индивидуальные характеристики инструментов и настраиваемые вероятности ожидания досрочных платежей.

Performance Analyzer

Oracle Performance Analyzer (PA) — модуль, обеспечивающий формирование всесторонней информации о прибыльности по клиентам, продуктам, подразделениям:

• исчисление себестоимости на пропорциональной основе;
• исчисление затрат по объему хозяйственной деятельности — ABC;
• соотнесение рисков источникам;
• настройка уровня детализации;
• масштабируемость решения.

Продукт обеспечивает мощный инструментарий для измерения доходности и эффективности в любом разрезе и на любом требуемом уровне. Поддерживаемый многомерный подход позволяет максимально использовать все преимущества, предоставляемые наличием в хранилище данных FDM детальных данных на уровне счетов.

Performance Analyzer поддерживает практически все основные подходы к размещению себестоимости и других начислений. Включая исчисление себестоимости по объему хозяйственной деятельности, размещение акционерного капитала, дохода, формирование показателей финансовой деятельности (RAROC, NPV, ROE и EVA). Пользователи PA могут применять правила размещения как к счетам, в соответствии с планом счетов главной книги (включая прогнозы и балансы), так и непосредственно к клиентским счетам и транзакциям. PA строго следует общепринятым правилам принципов учёта, аудиторской отчётности и согласования счетов главной книги, тем самым гарантируя полноту и качество результата.

PA обеспечивает предельную гибкость в разработке и применении бизнес-правил и позволяет определять их для любого измерения.

Risk Manager

Oracle Risk Manager — модуль, обеспечивающий возможность моделирования состояния активов и пассивов финансовой организации, структурированного анализа процентных рисков и прогнозирования баланса. Продукт позволяет индивидуально измерить и промоделировать каждый заём, депозит, инвестицию и финансовый портфель с использованием как детерминированных, так и стохастических методов.

Risk Manager обеспечивает возможность вычисления и хранения широкого спектра индикаторов финансовых рисков. Вычисленные текущие балансы сохраняются независимо от новых данных, порождённых допущениями о будущем. Такое разделение позволяет анализировать влияние новых направлений бизнеса и предположений на баланс и сравнивать различные бизнес-стратегии.

Каждый счёт, так же как и все прогнозируемые активности, моделируется независимо, на основе ежедневного движения денежной наличности. Оценки генерируются с использованием метода Monte Carlo.

В рамках данного метода аналитик может выбрать одну из четырёх базовых моделей:

• “Vasicek”;
• “Extended Vasicek”;
• “Merton”;
• “Ho & Lee”.

Продукт поддерживает как статический, так и динамический GAP анализ, что позволяет видеть не только текущее, но и прогнозируемое состояние GAP параметров.

Моделирование может выполняться на любом требуемом уровне, начиная от баланса и заканчивая произвольными портфелями.

Budgeting & Planning

Oracle Budgeting & Planning (BP) — модуль, обеспечивающий решение, охватывающее все аспекты процесса планирования, включая: моделирование и прогнозирование денежных потоков, бюджетирование и стратегическое планирование. Продукт реализован на основе Oracle Financial Analyzer (OFA) и обеспечивает жизненно важную связь между процессом определения стратегических планов, бюджетом и повседневной деятельностью организации.

Многомерная модель данных, разработанная специально для финансовых организаций, обеспечивает не только высокую производительность, но и традиционные для OLAP инструментария возможности аналитики, бизнес планирования и отчётности.

Всего было выполнено более 250 реализаций OFSA в различных финансовых структурах.